ITW Levels

ITW Levels verarbeitet eingehende Bar-Daten und aktualisiert kontinuierlich mehrere interne Level-Gruppen.

Session Engine — verfolgt lokale Session-Fenster (Asien, London, New York) mit einem konfigurierbaren Zeitversatz. Erfasst das High/Low jeder Session und aktualisiert diese Extreme, solange die Session aktiv ist. Behält die Session-Extreme nach dem Schließen bei, damit sie als Referenzlevel nutzbar bleiben.

Reference Levels — berechnet die Highs/Lows des Vortages, der Vorwoche und des Vormonats. Zeigt wichtige Eröffnungskurse (z. B. Daily Open, NY Open) und aktuelle Kontext-Level höherer Timeframes an.

VWAP Engine — berechnet den VWAP kumulativ aus Preis-Volumen-Daten. Zeichnet optional Standardabweichungsbänder (SD) über/unter dem VWAP für Stretch-/Reversion-Zonen. Unterstützt mehrere VWAP-Zeitrahmen (z. B. täglich und wöchentlich gleichzeitig).

Rendering — zeichnet horizontale Linien auf jedem verfolgten Level und fügt Labels am rechten Chartrand für ein schnelles visuelles Scannen hinzu. Trader können den Marktkontext durch die Interaktion des Preises mit den Leveln ablesen:

• Rejection an vorherigen Highs/Lows oder VWAP-Bändern
• Break-and-Hold über/unter Session-Extremen
• Mean Reversion in Richtung VWAP nach starker Ausdehnung
• Trendfortsetzung, wenn Pullbacks über/unter wichtigen Referenzleveln halten

Anpassungsmöglichkeiten

Benutzer können eine Vielzahl von Parametern anpassen, darunter:

• Konfiguration der Session-Zeiten (Start/Ende für Asien, London, NY)
• Bar-Zeitversatz / Zeitzonenanpassung
• Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Level-Gruppen
• Schriftgröße und Breite der rechten Labels
• Linienstärke und Stop-Offset (wo die Linien relativ zu den Labels enden)
• Umgang mit Überlappungen (Spaltenabstand/Offset-Logik der Labels)
• Anzeigeeinstellungen und Beschriftung der VWAP-Bänder
• Lesbarkeitseinstellungen für helle/dunkle Charts

Anwendungsbeispiele

Intraday-Breakout-Kontext — der Preis bricht das London-High und testet es als Unterstützung (Support) erneut, während er sich über dem täglichen VWAP hält; der Trader bewertet eine mögliche Fortsetzung.

Mean-Reversion-Analyse — der Preis dehnt sich bis zur +2 SD des VWAP in der Nähe des Prior Day High (PDH) aus und zeigt dann eine Rejection; der Trader analysiert eine mögliche Rückkehr zum VWAP.

Planung von Session-Übergängen — während des NY-Opens beobachtet der Trader die Interaktion mit den Highs/Lows der Asien- und London-Session, um Liquiditätszonen und den gerichteten Kontext zu bewerten.

Strukturierte Risikoplatzierung — Long-Einstieg über dem Daily Open; der Stop wird unter dem nächsten Session-Low platziert; das Ziel (Target) wird am Prior Week High oder an einem VWAP-Band gesetzt.

Confluence Mapping — wenn PDH + wöchentlicher VWAP + NY-Session-High in einer engen Range zusammentreffen, wird diese Zone als Reaktionsbereich von hoher Wichtigkeit behandelt.