ITW Levels

ITW Levels procesa los datos de las barras entrantes y actualiza continuamente varios grupos de niveles internos.

Motor de sesiones (Session engine) — rastrea las ventanas de las sesiones locales (Asia, Londres, Nueva York) utilizando un desfase de tiempo configurable. Registra el máximo/mínimo (high/low) de cada sesión y actualiza estos extremos mientras la sesión está activa. Conserva los extremos de la sesión después del cierre para que sigan siendo utilizables como niveles de referencia.

Niveles de referencia (Reference levels) — calcula los máximos/mínimos del día, semana y mes anterior. Muestra las aperturas clave (por ejemplo, Daily Open, NY Open) y los niveles de contexto actuales de temporalidades mayores.

Motor VWAP — calcula el VWAP de forma acumulativa a partir de los datos de precio y volumen. Opcionalmente, traza bandas de desviación estándar (SD) por encima/por debajo del VWAP para zonas de extensión o mean reversion. Soporta múltiples marcos temporales de VWAP (por ejemplo, diario y semanal simultáneamente).

Renderizado (Rendering) — dibuja líneas horizontales en cada nivel rastreado y escribe etiquetas en el borde derecho del gráfico para un escaneo visual rápido. Los traders pueden leer el contexto del mercado a través de las interacciones del precio con los niveles:

• Rejection en máximos/mínimos anteriores o bandas VWAP
• Break-and-hold por encima/por debajo de los extremos de la sesión
• Mean reversion hacia el VWAP después de una gran extensión
• Continuación de tendencia cuando los pullbacks se mantienen por encima/por debajo de referencias clave

Personalización

Los usuarios pueden ajustar una amplia gama de parámetros, incluyendo:

• Configuración del tiempo de la sesión (inicio/fin para Asia, Londres, NY)
• Desfase temporal de las barras / alineación de la zona horaria
• Activar/desactivar grupos de niveles específicos
• Tamaño de fuente y ancho de las etiquetas derechas
• Grosor de la línea y stop offset (dónde terminan las líneas en relación con las etiquetas)
• Manejo de superposiciones (espaciado de columnas de etiquetas / lógica de desplazamiento)
• Preferencias de visualización y etiquetado de las bandas VWAP
• Ajustes de legibilidad para temas de gráficos claros/oscuros

Casos de Uso

Contexto de breakout intradía — el precio rompe el máximo de Londres y lo re-testea como soporte (support) mientras se mantiene por encima del VWAP diario; el trader evalúa una posible continuación.

Análisis de mean reversion — el precio se extiende hacia +2 SD del VWAP cerca del Prior Day High (PDH), luego imprime un rejection; el trader analiza un posible movimiento de regreso hacia el VWAP.

Planificación de transición de sesiones — durante el NY Open, el trader observa la interacción con los máximos/mínimos de Asia y Londres para evaluar zonas de liquidez y el contexto direccional.

Colocación de riesgo estructurada — entrada en long por encima del Daily Open; el stop se coloca por debajo del mínimo de la sesión más cercana; el objetivo (target) se fija en el máximo de la semana anterior o en una banda VWAP.

Mapeo de confluencias (Confluence mapping) — cuando el PDH + el VWAP semanal + el máximo de la sesión de NY se agrupan en un rango estrecho, la zona se trata como un área de reacción de alta importancia.